Na tentativa de renovar contrato com Caio Henrique, o Fluminense enfrenta forte concorrência. Além do Grêmio, o Valencia sinaliza com uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 54,5 milhões) para contratar o jogador junto ao Atlético de Madrid, detentor de seus direitos. Porém, o jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, consultou um jornalista espanhol que afirmou categoricamente que o Valencia não tem interesse em contratar um lateral-esquerdo para a próxima temporada.
— O Valencia não busca lateral-esquerdo. Nesta posição, o time já tem Gayà e Jaume Costa e mais o Lato, que está emprestado ao PSV. O clube busca um lateral-direito. Na esquerda, as vagas já estão preenchidas – disse o jornalista Eduardo Esteve, da Rádio Onda Cero, de Valencia.
Por outro lado, vale destacar que tal informação não necessariamente exclui o possível interesse do Valencia em Caio Henrique. Por mais que tenha atuado na última temporada como lateral-esquerdo do Fluminense, o jogador tem sua origem no meio de campo e pode cumprir mais de uma função. Além disso, em recente entrevista coletiva, o presidente tricolor Mário Bittencourt afirmou que o Atlético de Madrid tinha uma proposta pelo atleta do valor já citado, mas em nenhum momento falou que se tratava do Valencia. Isso foi revelado depois pela imprensa.