Revelado no Santos, Caio Henrique foi cedo para a Europa e não chegou nem a estrear pelos profissionais do Peixe. Hoje no Fluminense, o atleta tem se destacado atuando em uma posição que nem é sua: a lateral-esquerda. Em entrevista, o atleta relembrou o início de sua trajetória em São Paulo, antes de ir para o Atlético de Madrid (ESP).
– Entrei muito cedo, ainda na categoria sub-11, com dez anos recém completados. Passei dez anos da minha vida lá, mas não cheguei a estrear nos profissionais, fui vendido antes. Quando completei 18 anos, fui para Europa, ficando dois anos no Atlético de Madrid. Não tive muitas oportunidades, mas fiz minha estreia nos profissionais lá – disse ele.